SiamQuant

MA ไหนไฟแรงเฟร่อ!?

“เส้นค่าเฉลี่ยแบบไหนใช้ดีที่สุด!?”

“EMA กับ SMA แบบไหนดีกว่ากัน?”

“ใช้เส้นค่าเฉลี่ยกี่วันวิเคราะห์หุ้นดี?”

นี่คือคำถามยอดฮิตสำหรับทั้งนักลงทุนหน้าใหม่และหน้าเก่าเลยทีเดียว สาเหตุก็เพราะเส้นค่าเฉลี่ยถือเป็นโคตรเหง้าของเหล่า Indicators ของนักลงทุนทั่วโลกเลยก็ว่าได้ แต่ถึงกระนั้นเสีย ก็ยังไม่เคยมีใครทำบทวิจัยทดสอบเปรียบเทียบเส้นค่าเฉลี่ยรูปแบบต่างๆในตลาดหุ้นไทยออกมาให้ดูกันชัดๆกันเสียที ในวันนี้ SiamQuant จึงทำการวิจัยและนำประเด็นที่น่าสนใจมาแชร์ให้ทุกคนรู้กันครับ

https://www.siamquant.com/best-moving-average-type-in-thailand-stock-market/

กลยุทธ์การลงทุน Building Wealth Through Shares ของ Colin Nicholson

เชื่อว่าหากจะพูดถึงการลงทุนประเภท Hybrid Investing แล้ว หลายๆคนคงจะนึกถึง William J. O’Neil ผู้คิดค้นหลักการลงทุนชื่อดังอย่าง CANSLIM ซึ่งถูกคิดค้นมาในช่วงปี ค.ศ. 1950 หรือกว่า 70 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยังมีนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จด้วยหลักการ Hybrid Investing อีกหลายท่านที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักกัน

และหนึ่งในนั้นคือ Colin Nicholson ผู้คิดค้นแนวคิดการลงทุน Building Wealth Through Shares (BWTS) โดยในบทความนี้เราจะมาทำการศึกษา และทดสอบความมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ดังกล่าวในตลาดหุ้นไทยกันครับ

https://www.siamquant.com/building-wealth-through-shares/

MACD ดีจริงหรือ?

MACD ถือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์หุ้นที่เป็นดั่งยาสามัญประจำบ้านของนักลงทุนสายเทคนิคเลยก็ว่า ในวันนี้ SiamQuant จะพาไปดูกันว่ากลยุทธ์การลงทุนจาก MACD นั้นจะดีจริงหรือไม่, แค่ไหน และอย่างไรกันครับ!!

https://www.siamquant.com/macd-research/

Ray Dalio “All Weather Story” : จุดกำเนิดของกลยุทธ์การลงทุนระดับโลก

เชื่อนักลงทุนหลายๆคนคงจะเคยได้ยินเรื่องราวของพอร์ทโฟลิโอกลยุทธ์ All Weather ที่บริหารโดย Bridgewater Associate บริษัทของ Ray Dalio กันมาไม่มากก็น้อย ในวันนี้เราจะมานำเสนองานแปลเอกสารของทางกองทุน Bridgewater เองโดยตรง “All Weather Story” เรื่องราวที่ถ่ายทอดกระบวนการตกผลึกแนวคิดและจุดกำเนิดของกลยุทธ์การจัดการสินทรัพย์เชิง Quantitative ที่ฉีกกฏเกณฑ์แนวคิดแบบเก่าและกลายมาเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมไปตลอดกาล

https://www.siamquant.com/ray-dalio-all-weather-story/

รู้จักกับ Behavioral Finance ความลับที่จะทำให้คุณลงทุนได้ดียิ่งขึ้น!

คิดว่าช่วงหลังๆเพื่อนๆพี่น้องนักลงทุนหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวศาสตร์ที่เรียกว่า Behavioral Finance หรือที่เรียกในภาษาไทยว่า “ศาสตร์การเงินเชิงพฤติกรรม” กันบ่อยมากขึ้น แต่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นความสำคัญของมันกันมากเท่าไหร่ โดยวันนี้ผมจึงอยากที่จะมาอธิบายให้ทุกได้เข้าใจ, เห็นความสำคัญและทราบถึงประโยชน์ของวิชา Behavioral Finance กันครับ

https://www.siamquant.com/secret-of-behavioral-finance/

Jim Simons และต้นกำเนิดของ Renaissance Technologies สุดยอดกองทุน Quant Fund ระดับโลก

ว่ากันว่าชีวิตคนเรานั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอยู่เสมอไป … และนี่ก็คือเรื่องราวของ Jim Simons ในช่วงเวลาแห่งการก่อตั้งกองทุน Renaissance Technologies ที่จะทำให้คุณได้รับรู้ถึงความยากลำบากและการล้มลุกคลุกคลานของเขา ก่อนที่มันจะได้กลายมาเป็นหนึ่งในสุดยอดกองทุน Quant Fund ที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้ครับ!

https://www.siamquant.com/jim-simons-and-the-making-of-renaissance-technologies/

กฏการคัดกรองหุ้นปันผลยอดฮิต Chowder Rule

บทความนี้เราจะมาพูดกันถึงกฎการคัดกรองหุ้นปันผลยอดฮิต “Chowder Rule” ที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในหมู่ของกลุ่มนักลงทุนอย่างเป็นระบบทั่วโลก โดย Chowder Rule นั้นคือกฎที่ใช้พิจารณาคัดเลือกหุ้นปันผลจากปัจจัยพื้นฐานที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตโฟลิโอในระยะยาวโดยแทบไม่ต้องคำนึงถึงสภาวะตลาด ฟังดูน่าสนใจใช่มั้ยครับ?

ซึ่งรายละเอียดรวมถึงผลลัพธ์การทดสอบกับตลาดหุ้นไทยจะเป็นเช่นไรนั้น เราไปติดตามกันได้เลยครับ :D

https://www.siamquant.com/chowder-rule/

เก็บหุ้นราคาถูกด้วยค่า P/E หรือ P/BV ดีกว่ากัน?

สำหรับนักลงทุนหลายๆคนที่กำลังมองหาหุ้นคุณค่า (Value Stock) เพื่อลงทุน โดยหนึ่งในอัตราส่วนที่ผมเชื่อว่านักลงทุนทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือ อัตราส่วน P/E Ratio และอัตราส่วน P/BV Ratio

ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักและทดสอบเชิงสถิติให้เห็นประสิทธิภาพของทั้ง 2 ตัวแปร ว่าอัตราส่วนไหนกันแน่ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่าครับ!!

https://www.siamquant.com/stock-valuation-lowpe-lowpbv/

สูตรลับระบบการลงทุนหุ้นปันผล 10-11-12!

ระบบการลงทุน 10-11-12 เป็นระบบการลงทุนในหุ้นปันผลซึ่งถูกคิดค้นโดย Marc Lichtenfeld โดยเผยแพร่ในหนังสือ Get Rich With Dividends : A Proven System for Earning Double-Digit Returns ซึ่ง Marc Lichtenfeld ได้กล่าวในหนังสือของเขาว่า “หากลงทุนตามแนวคิดของเขา ภายในระยะเวลา 10 ปี เราจะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 11% และผลตอบแทนโดยเฉลี่ยทบต้นต่อปี 12%”

โดยมีหลักการการคัดเลือกหุ้นปันผลสำหรับระบบ 10-11-12 ตามแนวคิดของ Marc Lichtenfeld ได้ดังนี้

- เลือกหุ้นที่มีการจ่ายปันผลมากกว่าหรือเท่ากับ 4.7%
- เลือกหุ้นที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของเงินปันผลมากกว่าหรือเท่ากับ 10% ต่อปี
- เลือกหุ้นที่มีอัตราส่วน Payout Ratio ต่ำกว่า 75%

พบว่า การทดสอบระบบ 10-11-12 ของ Marc Lichtenfeld กับตลาดหุ้นไทยในช่วงปี ค.ศ. 2009 - 2019 นั้นกลับได้ผลดีกว่าที่ Lichtenfeld ได้กล่าวไว้ในหนังสือของเขา ซึ่งผลวิจัยในครั้งนี้ถือได้ว่าสนับสนุนกับความเชื่อของใครหลายๆคนที่คิดว่า “หุ้นที่จ่ายปันผลนั้น เป็นหุ้นที่ดี”

https://www.siamquant.com/10-11-12-investing-system/

สำหรับตลาดหุ้นที่มีผันผวนนั้น การมี Mindset และมุมองในการสร้างผลตอบแทนจากตลาดในระยะยาวนั้น ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการลงทุนให้ได้อย่างมีสติ ในวันนี้เราจึงขอหยิบเอาเหตุผลและความสำคัญของการมีมุมองในระยะยาวต่อตลาดหุ้นมาให้นักลงทุนทุกคนได้อ่านกันอีกครั้งหนึ่งครับ

https://www.siamquant.com/why-long-term-investing/

กลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุนและกองมรดกแบบ 90/10 Portfolio ของ Warren Buffett ที่มุ่งเน้นการเดิมพันในเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะมีประสิทธิภาพสักแค่ไหน และให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงภายหลังได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเป็นอย่างไร บทความนี้จะให้คำตอบกับนักลงทุนไทยทุกคนอย่างชัดเจนครับ

https://www.siamquant.com/90-10-portfolio-asset-allocation-warren-buffett/

#จัดพอร์ตการลงทุน #ลงทุนต่างประเทศ #กองทุนดัชนี #กองทุนETF #หุ้นDR